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研究报告:兴证期货-50ETF期权日报:50ETF超跌反弹波动加剧,期权主力隐波下调-180330

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-30 16:23:03
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 918 KB 分享者: li****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

内容提要
行情回顾
要闻公告:
美国贸易代表Lighthizer周三表示,将在中国商品关税生效之前给出60天的窗口期,6月前或不会开始开征关税。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
央行3月29日连续第五日暂停公开市场操作,当日净回笼400亿,为连续第8日净回笼。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
长周末前,美国三大股指全线收涨,均涨逾1%,科技股反弹。第一季度三大股指均以大跌收官。耶稣受难日,欧美多国金融市场将休市。
期现市场:
 3月29日,沪指尾盘收涨超1%站稳5日线,白马股全线大涨,场内存量博弈,创业板指冲高回落。50ETF超跌反弹,下探低点2.651后震荡攀升,盘末收于2.734,涨0.046,涨幅高达1.71%,成交额升至19.05亿。预计短期国内市场波动加剧。股指期货IH合约随标的股指全线收涨,基差修复,各合约贴水收窄。受各方利好消息推动,市场情绪有所回升。
期权市场:
 3月29日,50ETF震荡幅度加剧,50ETF期权合约成交量和持仓量均明显增加,认沽合约全线收跌。50ETF期权成交量为1,309,175手,较前一交易日增加19,909手,总持仓量为1,207,512手,增91,482手。各合约持仓量PCR走低。市场情绪谨慎偏多,短期观望等待企稳。50ETF的5日历史滚动波动率遽增至五年历史75百分位水平以上。主力4月认购认沽的隐波均有下调,认沽期权波动率水平维持在认购水平之上。
后市展望及策略建议
 3月29日沪指探底回升,50ET超跌反弹。市场参与度较低,市场情绪有所恢复。隔夜美盘三大股指均涨逾1%,且欧美多国金融市场将迎来长周末,市场波动加大,持仓风险增加,宜轻仓操作,静待市场盘整企稳。仅供参考。

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