研究报告：兴业证券-期权水晶球：期权投资者情绪维持谨慎-170724

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-07-25 15:13:39
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 426 KB	分享者： wan****01	我要报错

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【研究报告内容摘要】

市场回顾：上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价依然维持在危险区域，同时虚值认购期权隐含波动率斜率边际明显降低，市场情绪边际降低。从标的日内走势来看，早盘小幅低开后震荡反弹，午盘后维持强势，最终标的全天上涨0.75%，50指数上涨0.57%，标的走势高于水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周一市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向3分（偏谨慎预期），期权市场数据表明波动率风险溢价依然处于危险区域，同时虚值认购期权隐含波动率斜率较低，整体而言市场情绪不高，小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

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(PDF)

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